W dniu 13.04.2020 o 19:08, r...@o...pl pisze:
> W dniu poniedziałek, 13 kwietnia 2020 18:38:36 UTC+2 użytkownik Kviat napisał:
>
>> Robiono badania, które miały stwierdzić na czym polega fenomen dobrych
>> menadżerów w firmach, korporacjach. Co sprawia że jedni są gorsi, a
>> drudzy lepsi, pomimo podobnego wykształcenia, stanowiska itp. Kryterium
>> było trafność podejmowanych decyzji.
>> Badania wykazały, że to czysty przypadek. Oni zwyczajnie zgadywali.
>> Podejmowali decyzję na podstawie niepełnej wiedzy i jeden miał fart, że
>> trafił, a inny miał pecha. Jeden kupił akcje, a drugi sprzedał. Obaj
>> robili profesjonalne analizy, wykresy. Żaden z nich nie mógł wiedzieć,
>> że przyczyną spadku akcji (a przyczyny były weryfikowane) było że np.
>> słoń złamał nogę i kokosów gdzieś tam nie dowieźli na czas na drugim
>> końcu świata (przykład zmyśliłem, nie pamiętam szczegółów, chodzi o
>> istotę badań). Ci co zgadywali lepiej byli zachwalani za profesjonalizm,
>> pomimo tego, że bladego pojęcia nie mieli podczas podejmowania decyzji o
>> prawdziwych przyczynach. A ci, którzy nie zgadli byli ganieni za brak
>> profesjonalizmu, chociaż żadnej winy i braku profesjonalizmu nie wykazali.
>
> Ciekawe rzeczy piszesz - "czysty przypadek" kontra "zgadywanie"? Znaczy co,
> gdyby każdy rzucał monetą wyniki byłyby identyczne?

W dużym uproszczeniu taka była właśnie konkluzja badań.
Okazało się, że większe znaczenie mają inne czynniki, jak organizacja
pracy, cechy przywódcze, czy umiejętność (odwaga?) podejmowania decyzji.
I umiejętność ponoszenia konsekwencji.
To, czy decyzje były tranfne, czy nie, to bardziej dzieło przypadku.

Coś pamiętam, że był nawet artykuł na ten temat w sieci, pogooglaj może
znajdziesz.

> W takim razie wszystkich
> zwolnić, postawić automat generujący losowe wartości napędzany przeciągiem na
> korytarzu i mamy krociowe oszczędności na płacach.

I tak się właśnie robi. Powoli i nie wszędzie. Ale to się już dzieje.
Nie jestem specjalistą, bardziej hobbystą w tej dziedzinie, ale
czytałem, że giełdy wprowadziły celowe opóźnienia w zawieraniu
transakcji, ponieważ programy robiły to tak szybko, że destabilizowały
kursy. Pokapowali się dopiero gdy ktoś zauważył kompletnie nieracjonalne
(hehe... :) spadki i wzrosty, (jak się później okazało) wynikające ze
sprzężeń zwrotnych automatów kupujących i sprzedających akcje. I
następujące w niewiarygodnie krótkich odstępach czasu, niemożliwych dla
zleceń składanych przez organizmy białkowe.

Firmy maklerskie (dla oszczędności oczywiście) zaczęły stosować
oprogramowanie do kupowania i sprzedawania. Na początku było dostępnych
tylko kilka na krzyż takich sensownych i profesjonalnych automatów, więc
siłą rzeczy bazujących no podobnych algorytmach. Jak zwyżkuje, to
kupować, ja zniżka, to sprzedawać, plus progi dolne i górne. Taki banał,
zero analizy, czy brania pod uwagę racjonalnych przesłanek czy warto
kupić akcje, bo np. firma nowy kontrakt podpisała.
Jak jeden program zaczął kupować, drugi dostał sygnał zwyżki, więc też
kupił, i trzeci, i ten pierwszy... aż został osiągnięty jakiś średni
próg maksymalny akceptowalny przez programy i następowało sprzedawanie z
takim samym sprzężeniem zwrotnym. Takich transakcji w ciągu sekundy była
potworna ilość, piki zwyżek i spadków niedostrzegalne dla ludzkiego oka
na zwykłym wykresie. Nie pamiętam szczegółów jak się zorientowali, ale
nie od razu, chyba zadziałały jakieś algorytmy bezpieczeństwa na
serwerach jednej z giełd.

Oczywiście w tej chwili tego typu systemy to lata świetlne od tego, co
było ledwo kilka lat temu i z tego co wiem, są jakieś regulacje prawne w
tym zakresie. A maklerzy, to chyba teraz zamiast kupować i sprzedawać
akcje bardziej bawią się w rysowanie wykresów i publikowanie analiz na
stronach biur maklerskich, żeby prywatni inwestorzy (tacy jak ja :)) nie
mieli zbyt dużo czasu na szwendanie się po lasach.
Jeszcze trochę i ich całkiem zwolnią, a prognozy będą robić algorytmy. O
ile już nie robią...

Pozdrawiam
Piotr