Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

120
„8. Informacje o zmianie danych zawartych w zawia-
domieniu dom maklerski przekazuje Komisji nie
później niż na miesiąc przed dniem wej cia w życie
tych zmian. Komisja przekazuje te informacje wła-
ciwemu organowi nadzoru innego państwa człon-
kowskiego, na terytorium którego działa oddział lub
jest prowadzona działalno ć bez otwierania oddzia-
łu.”,
f) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Przewidywany zakres działalno ci, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2, nie może obejmować wyłącznie
czynno ci okre lonych w art. 69 ust. 4.”;
91) po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu:
„Art. 104a. 1. Zezwolenie na organizowanie alternatyw-
nego systemu obrotu uprawnia dom ma-
klerski do instalowania na terytorium innego
państwa członkowskiego systemów infor-
matycznych i urządzeń technicznych za-
pewniających dostęp do
organizowanego
przez ten dom maklerski alternatywnego
systemu obrotu podmiotom prowadzącym
działalno ć na terytorium innego państwa
członkowskiego.
2. Dom maklerski jest obowiązany zawiado-
mić Komisję o zamiarze podjęcia czynno-
ci, o których mowa w ust. 1, ze wskaza-
niem państwa, na którego terytorium czyn-
no ci te mają być podjęte.
3. Komisja przekazuje zawiadomienie, o któ-
rym mowa w ust. 2, w terminie 1 miesiąca
od dnia jego otrzymania, wła ciwemu orga-


121
nowi nadzoru innego państwa członkow-
skiego, na terytorium którego czynno ci
okre lone w ust. 1 mają być podjęte.”;
92) po art. 105 dodaje się art. 105a-105g w brzmieniu:
„Art. 105a. 1.
Zgody Komisji, wydanej na wniosek zawie-
rający opis żądania, planów domu makler-
skiego odno nie wykorzystania uzyskanej
zgody oraz przewidywanych skutków jej
wykorzystania, wymaga:
1) zastosowanie przez dom maklerski me-
tody wewnętrznych ratingów do obli-
czania wysoko ci wymogów kapitało-
wych;
2) wdrażanie metody wewnętrznych ratin-
gów do obliczenia wysoko ci wymogów
kapitałowych kolejno w odniesieniu do
poszczególnych klas ekspozycji domu
maklerskiego lub grupy kapitałowej,
w skład której wchodzi dom maklerski;
3) zastosowanie przez dom maklerski
własnych oszacowań strat z tytułu nie-
wykonania zobowiązań (LGD) lub
współczynników konwersji do oblicza-
nia wag ryzyka ekspozycji wobec
przedsiębiorstw, banków oraz rządów
i banków centralnych;
4) zastosowanie przez dom maklerski dla
klasy aktywów o charakterze kapitało-
wym metody modeli wewnętrznych
w rachunku metody wewnętrznych ra-


122
tingów do obliczania wysoko ci wymo-
gów kapitałowych;
5) zastosowanie przez dom maklerski dla
niektórych klas ekspozycji metody
standardowej, w przypadku gdy uzyskał
on uprzednio zgodę, o której mowa
w pkt 1;
6) zastosowanie przez dom maklerski dla
niektórych klas ekspozycji metody
standardowej do obliczania wysoko ci
wymogów kapitałowych, w przypadku
gdy uzyskał on uprzednio zgodę, o któ-
rej mowa w pkt 2, dotyczącą tych klas
ekspozycji;
7) odstąpienie przez dom maklerski od
stosowania własnych oszacowań strat
z tytułu niewykonania zobowiązań
(LGD) lub współczynników konwersji,
w przypadku gdy uzyskał on uprzednio
zgodę, o której mowa w pkt 3.
2. W przypadku niezachowania przez dom
maklerski wymogów niezbędnych do zasto-
sowania metody wewnętrznych ratingów do
obliczania wysoko ci wymogów kapitało-
wych, dom maklerski jest obowiązany
przedstawić Komisji opis naruszenia oraz
skutków tego naruszenia dla jego sytuacji
finansowej oraz opis sposobu i terminu do-
prowadzenia do stanu zgodnego z przepi-
sami prawa.
3. Minister
wła ciwy do spraw instytucji finan-
sowych okre li, w drodze rozporządzenia,


123
warunki, jakim powinny odpowiadać wnioski
o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1,
uwzględniając konieczno ć dokonywania
na ich podstawie oceny skutków, które mo-
gą być spowodowane dokonaniem czynno-
ci objętych wnioskiem, w zakresie prawi-
dłowego zabezpieczenia ryzyka w działal-
no ci domu maklerskiego.
Art. 105b. 1. Dom maklerski może na potrzeby oblicza-
nia wymogów kapitałowych wykorzystywać
oceny wiarygodno ci kredytowej poszcze-
gólnych klas ekspozycji opracowane, na
wniosek podmiotu, którego ocena dotyczy,
przez uznaną zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodno ci kredytowej.
2. Komisja prowadzi jawny rejestr uznanych,
zgodnie z ust. 3-6, zewnętrznych instytucji
oceny wiarygodno ci kredytowej.
3. Komisja uznaje, w drodze uchwały, ze-
wnętrzną instytucję oceny wiarygodno ci
kredytowej, pod warunkiem że opracowy-
wane przez nią oceny wiarygodno ci kredy-
towej zapewniają, że ich wykorzystanie
przez dom maklerski spowoduje prawidło-
we obliczenie wymogów kapitałowych przez
ten dom maklerski.
4. Zewnętrzna instytucja oceny wiarygodno ci
kredytowej może również zostać uznana
przez Komisję na potrzeby obliczania wy-
mogów kapitałowych przez domy makler-
skie, jeżeli została ona uprzednio uznana,
zgodnie z odrębnymi przepisami, na po-


124
trzeby obliczania wymogów kapitałowych
przez banki.
5. W przypadku gdy zewnętrzna instytucja
oceny wiarygodno ci kredytowej wystąpiła
o uznanie do zagranicznego organu nadzo-
ru państwa członkowskiego, uznanie jej
przez Komisję następuje, pod warunkiem
że ten zagraniczny organ nadzoru udostęp-
nił Komisji informacje umożliwiające doko-
nanie weryfikacji, czy instytucja ta spełnia
warunki okre lone w przepisach wydanych
na podstawie ust. 13 pkt 1.
6. W przypadku gdy dana zewnętrzna instytu-
cja oceny wiarygodno ci kredytowej została
uznana przez zagraniczny organ nadzoru
w innym państwie członkowskim, Komisja
może, w zakresie zagranicznych ekspozycji
domu maklerskiego, uznać tę instytucję
oceny wiarygodno ci kredytowej. W takim
przypadku Komisja dokonując wpisu do re-
jestru, o którym mowa w ust. 2, okre la kla-
sy ekspozycji i ich pochodzenie, dla których
mogą być wykorzystywane oceny wiary-
godno ci kredytowej opracowywane przez
tę instytucję.
7. Dla
każdej zewnętrznej instytucji oceny wia-
rygodno ci kredytowej Komisja, w formie
uchwały, ustala powiązanie wag ryzyka po-
szczególnych klas ekspozycji domu ma-
klerskiego z odpowiednimi ocenami wiary-
godno ci kredytowej opracowanymi przez
tę uznaną instytucję.